Viktat glidande medelvärde ninjatrader

MetaStock Formulas Slät Bollinger b-indikator (SVEBBb) Bollinger Bands är från John Bollinger och nämns i sin bok ldquoBollinger på Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Bollinger Bands i följande figur består av en uppsättning av tre kurvor ritade i förhållande till prisdata. Mellanbandet är vanligtvis ett enkelt 20-bars glidande medelvärde, vilket utgör basen för de övre och nedre banden. Upper Band Middle Band 2 20-års stängningspris standardavvikelse Lower Band Middle Band - 2 20-års stängningspris standardavvikelse Användandet av standardavvikelser rörande medelvärdet är en metod för att mäta prisvolatiliteten. Med trendingpriserna kommer banden att bli bredare som en följd av den högre volatiliteten i pris, som går längre bort från medelvärdet, medan under konsolideringsperioder kommer band att bli smalare som ett resultat av att mindre pris rör sig närmare medelvärdet. Denna ändrade bandbredd används för volatilitetsbaserade handelsmöjligheter. b är ett mått på var priset ligger i förhållande till det yttre Bollingerbandet och därför starkt relaterat till volatiliteten. b skapas som en oscillator för att visa överköpta och överlämnade situationer när priset rör sig nära eller bortom det övre eller nedre Bollinger-bandet. Detta är basformeln b: b (nära ndash-nedre band) (Upper Band ndash lower band) För basformeln b multiplicerar vi b-resultatet med 100 för att få en oscillator att flytta mellan 0 och 100 (med överskott): Applicera några matematik kan vi förenkla formeln med följande resultat för den grundläggande (MetaStock) - formeln för en Bollinger Bands b-indikator med slutkurs och ett enkelt glidande medelvärde: Som du kan se i den ovanstående indikatorn är det ledande för det mesta som visar högt nivåer, låga nivåer och slutligen skillnader före vändpunkter i pris. Tyvärr är det en mycket hakig oscillator. Att hitta de viktigaste vändpunkterna och försöka handla med b-indikatorn dag för dag är inte en lätt uppgift. Specialt erbjudande: quotCapturing Profit med Technical Analysisquot Med hjälp av ett nytt beräknat slutkurs för heikin ashi, ett TEMA-medel och nolllagringsmetoden kan vi skapa denna indikator med mer tydliga vändpunkter. Detta är den modifierade SVEBBb-formeln: period: Inmatning (kvotperiod: citat 1 100,18) TeAv: Input (quotTem average: quot, 1,30,8) avwh: Input (quotStandard avvikelse high quot, .1,5,1,6 ) avwl: Input (quotStandard avvikelse Låg kvot, .1,5,1,6) avwper: Inmatning (quotStandard avvikelse period kvot 1,200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) 4, -1) PREV) 2 haC: OH) 4haOpenMax (H, haOpen) Min (L, haOpen)) 4 TMA1: Tema (haC, TeAv) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (ZLHA, TeAv) 2Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), period) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), period, VIKTET)) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), period)) 100 percb 50afwhStdev (percb, avwper) 50-afwlStdev (percb, avwper) 50 Jämför i följande figur den ursprungliga BBb med den släta versionen SVEBBb. Vi delar upp det här diagrammet i två delar. Den första delen slutar 9 mars 2009. I november var det ett stort prisfall och lite återhämtning. Nästa pris går vidare neråt. Vad säger SVEBBb-indikatorn under den perioden I ovanstående figur ser du i början en stor prisfall och en första reaktion till början av december i ett konvergerande drag med lägre priser och indikator. Priset fortsätter nu nereflyttningen i en fas (1) och ger en lägre prisuppgång, men en högre topp i indikatorn i början av januari 2009. Detta är en invers eller dold divergens som pekar i riktning mot en fortsättning av föregående minskade stadigt. Och än en gång, fortsätter priset nedåtrörelsen fram till halv februari när du kan se igen samma situation med fas (2), med lägre priser i topp och högre toppen i indikatorn. En annan dold divergens som berättar att priset kommer att fortsätta nerflyttningen. Priset gör lägre bottnar, men nu kan du se högre bottnar med fas (3) i indikatorn. Det här är en normal divergens som berättar att du borde förvänta dig ett pris upp flytta nu. Notera att priset är bottoming med dojirsquos i ljusstaken diagrammet och priset har flyttat inom smala Bollinger band som indikerar låg volatilitet i mer än 3 månader redan. Det är uppenbart att du kan öppna en position här med ett mycket bra risk-till-belöningsförhållande, med ett köp på 2,53 och en initial slutkurs slutar vid 2,38. En idealisk post för att öppna en lång position med en risk på endast 6. Letrsquos fortsätter med nästa bild, den andra delen av det ursprungliga diagrammet. Fas (3) innebar faktiskt en trendomvandling och inledde ett nytt prisuppdrag. Det finns en trevlig konvergerad uppflyttning fram till början av maj med fas (4), vilket visar en negativ divergens med en högre topp i pris men en lägre topp i indikatorn. Detta pekar mot ett prisomkastning. Tid att ta mer än 100 vinst Följande följer en korrigering tillbaka till det lägre Bollinger-bandet. Slutet av denna korrigering visar med fas (5) en positiv divergens med lägre bottnar i pris och högre bottnar i indikatorn. Detta dämpar priset igen. Du kan gå till en ny lång position här. Topparna i pris och indikator början av juni, slutfas (6) med negativ divergens, tryckande pris ner för en större korrigering. Det ser nu ut som slutet av denna korrigering uppnås med en ny positiv divergens i fas (7). Sök på InternetIdelbart vill du att en filtrerad signal ska vara både smidig och lagfri. Lag orsakar förseningar i dina affärer, och ökad fördröjning i dina indikatorer resulterar vanligtvis i lägre vinst. Med andra ord, sena komnar får vad som är kvar på bordet efter att festet redan har börjat. Det är därför som investerare, banker och institutioner världen över frågar efter Jurik Research Moving Average (JMA). Du kan ansöka det precis som du skulle ha något annat populärt glidande medelvärde. Men JMAs förbättrade timing och jämnhet kommer att förbluffa dig. Den ihåliga grå linjen i diagrammet simulerar prisåtgärder som börjar i ett lågt handelsintervall och sedan luckor till ett högre handelsintervall. Eftersom ingen gillar att vänta på sidled, kommer ett perfekt ljudreducerande filter (grön linje) att röra sig smidigt längs mitten av det första handelsområdet och sedan hoppa till mitten av det nya handelsområdet nästan omedelbart. Tekniska analysmedelvärden Flytta medelvärden används att släta korta gungor för att få en bättre indikation på prisutvecklingen. Medelvärden är trend-följande indikatorer. Ett glidande medelvärde av dagliga priser är genomsnittspriset för en aktie över en vald period som visas dag för dag. För att beräkna medelvärdet måste du välja en tidsperiod. Valet av en tidsperiod är alltid en reflektion över, mer eller mindre fördröjning i förhållande till priset jämfört med en större eller mindre utjämning av prisdata. Prisgenomsnitt används som trendföljande indikatorer och främst som referens för prisstöd och motstånd. Generellt är medelvärdena närvarande i alla slags formler för att släta data. Special offer: quotCapturing Profit med Technical Analysisquot Enkelt rörligt medelvärde Ett enkelt glidande medelvärde beräknas genom att lägga till alla priser inom den valda tidsperioden, dividerat med den tidsperioden. På så sätt har varje datavärde samma vikt i medelresultatet. Figur 4.35: Enkelt, exponentiellt och viktat glidande medelvärde. Den tjocka svarta kurvan i diagrammet i figur 4.35 är ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. Exponentiellt rörligt medelvärde Ett exponentiellt rörligt medelvärde ger mer vikt, procentvis, till de individuella priserna i ett intervall baserat på följande formel: EMA (pris EMA) (tidigare EMA (1 ndash EMA)) De flesta investerare känner sig inte bekväma med en uttryck relaterat till procentandel i exponentiell glidande medel snarare, de känner sig bättre med en tidsperiod. Om du vill veta procentandelen för att arbeta med en period, ger nästa formel dig omvandlingen: En tidsperiod på tre dagar motsvarar en exponentiell procentandel av: Den tunna svarta kurvan i figur 4.35 är en 20-dagars exponentiell rörelse genomsnitt. Vägt rörligt medelvärde Ett viktat glidande medelvärde lägger större vikt på senaste data och mindre vikt på äldre data. Ett vägat glidande medelvärde beräknas genom att varje data multipliceras med en faktor från dag ldquo1rdquo till dag ldquonrdquo för de äldsta till de senaste dataen, varvid resultatet divideras med summan av alla multiplikationsfaktorer. I ett 10-dagarsviktat glidande medelvärde finns det 10 gånger mer vikt för priset idag i proportion till priset för 10 dagar sedan. På samma sätt får priset på igår nio gånger mer, och så vidare. Den tunna, svarta streckkurvan i figur 4.35 är ett 20-dagarsviktat rörligt medelvärde. Enkelt, Exponentiellt eller Viktat Om vi ​​jämför dessa tre grundläggande medel ser vi att det enkla genomsnittet har mest utjämning, men i allmänhet också den största eftersläpningen efter prisomslag. Det exponentiella genomsnittet ligger närmare priset och reagerar också snabbare på prissvingningar. Men kortare periodkorrigeringar är också synliga i detta genomsnitt på grund av en mindre utjämningseffekt. Slutligen följer det vägda genomsnittet prisrörelsen ännu närmare. Att bestämma vilket av dessa medelvärden som ska användas beror på ditt mål. Om du vill ha en trendindikator med bättre utjämning och endast liten reaktion för kortare rörelser, är det enkla genomsnittet bäst. Om du vill ha en utjämning där du fortfarande kan se den korta perioden svänger, är antingen det exponentiella eller viktade glidande medlet det bättre valet.