What039s skillnaden mellan Bollinger Bands och Keltner Channels I teknisk analys är det en liten skillnad mellan Keltner Channels och Bollinger Bands. Innan man undersöker skillnaderna är det viktigt att förstå att dessa indikatorer båda används för att mäta volatiliteten. Köp och sälj signaler genereras av varje indikator när priset på den underliggande tillgången överstiger den övre eller nedre kanalen och går tillbaka över eller under nyckelkanalnivån. För tjurar genereras ett drag under den lägre kanalen överförda förhållanden och köpsignaler när priset stiger tillbaka över den nedre kanalen. För björnarna genereras försäljningssignaler när priset rör sig över det övre bandet och sedan stängs tillbaka nedan. Titta på Bollinger Bands, kanalerna skapas med hjälp av Standardavvikelsen för den underliggande tillgången medan Keltner-kanaler använder genomsnittlig True Range. Det är viktigt att notera att förutom hur kanalerna skapas är tolkningen av dessa nivåer i allmänhet densamma. Ta en titt på schemat över Starbucks Corp. (SBUX), så ser du att köp och sälj signaler genereras på respektive blå och röda pilar. (För mer om detta ämne, kolla in Använda Bollinger Band-band för att mäta trender) Om du tittar noga, ser du kortet av Starbucks (SBUX) med Keltner Channels som ett överlag istället för Bollinger Bands, så ser du att de liknar varandra, men på grund av Skillnaden i hur bandet beräknas faller beslutspunkterna på något olika nivåer. (För mer, kolla in Fånga vinster med hjälp av band och kanaler) Eftersom Keltner-kanaler använder genomsnittligt sant intervall istället för standardavvikelse är det vanligtvis vanligare att se mer köp och sälj signaler som genereras i Keltner Channels än när man använder Bollinger Bands. Till exempel skulle vissa handlare betrakta tre säljsignaler som använder Bollinger Bands vs fyra säljsignaler med hjälp av Keltner Channels. I praktiken är Bollinger Bands mer populär bland aktiva handlare på grund av den statistiska signifikansen att använda standardavvikelsen jämfört med det genomsnittliga sanna intervallet. Vilka är skillnaderna mellan Bollinger Bands och Donchian Channels Donchian Channels och Bollinger Bands är de vanligaste multiband kartläggningsteknikerna som används av tekniska analytiker. Grunden är dessa två handelsverktyg som används för att mäta och utföra olika saker. Donchian-kanaler, även kallade priskanaler, är enkla att förstå och handla, endast mätning av de höga och låga prispunkterna under en viss tidsperiod. Bollinger Bands menas som en volatilitetsindikator och är mer komplicerade att beräkna och använda än Donchian Channels. Donchian Channels Donchian Channels består av två yttre band, en alltid plottad för att matcha högsta höga under en viss tidsperiod, vanligtvis 20 dagars glidande medelvärden. och det andra bandet plottade för att matcha det lägsta låget under samma period. Om priserna går igenom och stänger antingen över övre bandet eller under underbandet, kommer en eventuell ny trend att signaleras. Långa signaler skapas med uppåtgående prisåtgärder. Omvänt är lägre prisåtgärd en kort signal. Detta är ett elegant enkelt system, men det är långt ifrån heltäckande och används bäst i samband med andra tekniska eller grundläggande överväganden. Bollinger Bands Donchian Channels använder två band, Bollinger-systemet använder tre: en glidande medellinje som kompletteras med ett övre och nedre band, vardera två standardavvikelser från det glidande medlet. Eftersom avvikelserna från det rörliga medlet fluktuerar som volatiliteten gör Bollinger Bands anses vara ett mycket flexibelt verktyg, användbart för olika typer av värdepapper och handelsintervall. När priserna är alltför konsekvent nära övre bandet, anses priset överköpt, medan motsatsen är sant för lägre bandåtgärder. Många analytiker spårar också volatiliteten med tiden genom att använda Bollinger Bands och ser krympande volatilitet som ett tecken på en pågående volymbrytning. Läs om skillnader mellan Bollinger Bands och Donchian Channels och lär dig varför de senare anses vara riskfyllda. Läs svar Upptäck hur den dynamiska naturen hos Bollinger Bands gör dem till en mycket användbar indikator för värdepapper som historiskt sett har. Läs svar Lär dig om olika strategier med Bollinger Bands och förstå hur Bollinger Band beräknas med standard. Läs svar Använd Bollinger Bands i Forex Trading för att identifiera inmatnings - och utgångspunkter med olika trender eller för att upptäcka ökad volatilitet. Läs svar Läs mer om några av de mest användbara tekniska indikatorerna som handlare och analytiker kan använda i samband med Donchian. Läs svar Upptäck logiken bakom Bollinger Bands som ett mått på prisvolatilitet för en säkerhet, och hur banden anpassar sig. Läs svar Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i priset. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. Introduktion till Squeeze Play Squeeze Play är en volatilitets setup. Det börjar faktiskt med en ovanlig brist på volatilitet för marknaden som du handlar om. Med andra ord handlas en marknad med mycket mindre volatilitet än vad som vanligtvis är att döma av marknadens historiska data. Huvudpunkt: Squeeze Play bygger på förutsättningen att aktier och index varierar mellan perioder med hög volatilitet och låg volatilitet. När perioder med låg volatilitet inträffar bör en marknad så småningom återgå till sin normala volatilitetsnivå. De välkända Bollinger Bands och. de mycket mindre väl kända Keltner kanalerna. Med både Bollinger Bands och Keltner Channels använder jag standardinställningarna som används på de flesta handelsplattformar som Ive sett: Bollinger Bands: Längd 20, Standardavvikelse, 2 Keltner Channels: Längd 20. Det finns två versioner av Keltner-kanaler som vanligtvis används. Jag använder den version där banden härrör från Average True Range. När jag har tittat på hur Keltner Channels konfigureras i olika kartläggningsprogram, noterade jag att det kan finnas några mindre variationer. Du bör inte bara vara säker på att du använder formuleringen som använder genomsnittlig True Range, men också att mittlinjen är 20-tiden Exponentiell glidande medelvärde. Bollinger Bands blev känd som ett handelsverktyg av John Bollinger i början av 1980-talet. Ett Bollinger-band berättar om hur mycket volatilitet det finns en given marknad i förhållande till det senaste förflutna. När en marknad är mycket volatil i förhållande till det senaste förflutna kommer Bollinger-bandet att expandera. När en marknad går igenom en period med låg volatilitet i förhållande till det senaste förflutna kommer Bollinger-bandet att ingå. Ett Bollinger Band består av tre linjer som är ritade för varje dag i närheten av tiden. Ett enkelt glidande medelvärde. Det enkla rörliga genomsnittet plus två standardavvikelser härrörande från slutkurs. Det enkla glidande medeltalet minus två standardavvikelser härrörande från slutkurs. Olika parametrar i Bollinger Band kan justeras såsom perioden för det enkla glidande medlet och antalet standardavvikelser som används. Använd parametrar som vanligtvis är standardinställningen. Bollinger Bands: Längd 20, Standardavvikelse, 2 Den statistiska termen som du normalt inte hör normalt i normal konversation är 8220standardavvikelse.8221 Förståelsen av denna term är nyckeln till att förstå hur ett Bollinger Band detekterar och visar fluktuationer i graden av volatilitet. På vanlig engelska bestäms standardavvikelsen av hur långt nuvarande slutkurs avviker från den genomsnittliga slutkursen. Formeln för beräkning av standardavvikelsen är ganska komplex och I8217m löper risken att översimplifiera (och förolämpa matematiska Phds) men det allmänna konceptet är att ju längre slutkursen är från den genomsnittliga stängningskursen, desto mer volatila marknad anses vara. Och vice versa. Det är vad som bestämmer graden av sammandragning eller expansion av ett Bollinger Band. Here8217s What8217s saknas i Bollinger Bands Innan jag fortsätter diskussionen, låt mig säga att I8217m är säker på att det finns många handlare som hittar Bollinger Bands som ett värdefullt handelsverktyg i sig. Jag tycker att det är bra och jag önskar dem bra. Jag vet bara att mina egna personliga krav som en näringsidkare från en riskabel synpunkt dikterar att jag behöver mer information än vad jag bara kan hämta från Bollinger Bands. Som studenter i Bollinger Bands vet, när banden blir smala, kommer en breakout att hända. Men hur smal är smal Diagram skapad på Market Warrior, flaggskeppsprodukten av Mikulaforcasting. Diagram 1 Obs! De blå linjerna är Bollinger Bands. Vid punkt 1 indikerar de röda pilarna en Bollinger Band Squeeze. Vid punkt 2 indikerar de röda pilarna en annan Bollinger Band Squeeze. Vad som är svårt om den här situationen är att du inte vet hur man kvalificerar denna pressning. Vad vi behöver göra är att kvantifiera hur smal är smal så att du kan bestämma när en eventuell handel utlöses. Så här gör vi att lägga till Keltner Channel i diagrammet. Vad är Keltner Channels Keltner Channels, som ursprungligen skapades av Chester Keltner på 1960-talet och senare modifierad av Linda Raschke, liknar Bollinger Bands. De består av en mittlinje med ett övre band och ett lägre band. Den stora skillnaden mellan dessa två indikatorer är följande: Bollinger Bands: Avståndet på de yttre banden från mittlinjen baseras på slutkursens rörelse. Ju mer slutkursen rör sig från dag till dag, desto mer sträcker sig de yttre banden från centrumlinjen. Keltner Channel: Avståndet på de yttre banden från mittlinjen baseras på intervallet från hög till låg på daglig basis. Ju mer affärsintervallet varierar desto mer sträcker sig de yttre banden från centrumlinjen. Som med Bollinger Bands är formeln för Keltner Channels ganska involverad. Vi kunde komma in i det, men Id bara förmedla det allmänna begreppet. Tanken bakom Keltner Channels är att avståndet mellan mittlinjen och yttre banden representerar den matematiska normen. Som sådan skulle du normalt förvänta dig att se alla aktuella prisåtgärder som ingår i Keltner Channel. Den traditionella användningen av Keltner Channel är att leta efter en handelsmöjlighet när prisåtgärden bryts utanför Keltner Channel. När det händer betyder det att en ovanlig nivå av momentum kommer in på marknaden och ett starkt riktningsdrag kan pågå. Men här är den mest användbara observationen från Squeeze Play. Gå tillbaka och titta på Bollinger Band definitionen. Kom ihåg att banden är en funktion av hur mycket nuvarande slutkurs skiljer sig från den genomsnittliga slutkursen. Det förenklar det lite, men det är den allmänna tanken. Nu är Keltner Channel baserat på intervallet mellan hög och låg. Låt mig fråga dig en fråga. Vilken tror du tenderar att visa mer förändring när marknaden går från ett onormalt icke-flyktigt tillstånd tillbaka till normal volatilitet stat a. Skillnaden mellan nuvarande nära och genomsnittliga slutkurs eller b. Avståndet mellan det höga och det låga Heres mitt svar: Medan båda värdena tenderar att förändras är svaret ett. Slutvärden tenderar att uppvisa mer förändring än handelsintervallet. Som ett resultat av detta kommer de yttre banden av Bollinger Bands att tendera att expandera och avtala snabbare än Keltner Channels ytterband. Nu Se diagram 2 nedan Bollinger Keltner. Nu kan du se hur det här förhållandet gör det möjligt för oss att få en tydlig indikation på potentiella verksamheter som härrör från volatilitetsutökningar. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed I diagram 2 nu när vi har Keltner Channel överlagrad ovanpå vad du såg i Figur 1, kan vi kvalificera Squeeze. Du tar bara ett pressspel som uppfyller följande kriterier: Du överväger bara att ta en pressspel när både övre och nedre Bollinger-band går in i Keltner Channel. Punkterna 1 och 2 visar exempel på Bollinger-band (blåa linjer) som går inuti Keltner-kanalen (röda linjer). Vid dessa punkter vet du att pressningen har börjat. När Bollinger Bands (BOTH blue lines) börjar komma ut ur Keltner Channel (röda linjer) har pressen släppts och ett drag går på väg. Bollinger Bands och Keltner Channels berättar när en marknad övergår från låg volatilitet till hög volatilitet. Att använda dessa två indikatorer är tillsammans en värdefull teknik i sig och jag skulle kunna föreställa mig att några av er skulle kunna utnyttja den. I tillägg av dessa 2 superindikatorer, lägg till momentum Volumn och tillämpa kunskapen om ljusstake kommer ytterligare att förhöja din kraft i Squeeze Play. Dessa kan intressera dig:
No comments:
Post a Comment